RE: Olha… alguém sabe explicar como funciona a o ajuste do DDI e horário, e o ajuste ajustado também para o mesmo ativo… o valor em Pu do dia anterior nunca bate, sempre sempre é alterado na B3

. . .

Luciano arruda Aprendiz Perguntado em em 9 de junho de 2021 Trading.
Adicionar Comentário
1 Respostas
  • . . .

Tudo bem Luciano? 

O ajuste do futuro de cupom cambial é dado pela seguinte fórmula: Ajuste = (PU[operado] – PU[ajuste]) x 50.000 x PTAX[t-1], se você estiver com a posição em aberto substitua o PU[operado] por PU[abertura]. Para calcular o PU[abertura] use essa fórmula: PU[abertura] = PU[fechamento] x {[(1+DI[over])^1/252]/PTAX[t-1]/PTAX[t-2]}. 

Já o PU do contrato você encontra pela fórmula: PU = 100.000/(1+CC[sujo] x dc/360).  Aqui o PU não está ajustado pelo DI[over], e nem descontado pela variação do PTAX, e talvez seja esse o problema que você está tendo na hora de calcular o PU. Como a taxa desse contrato é a diferença entre a variação do DI[over] e do PTAX – CC[sujo] pois é calculado utilizando o PTAX[t-1] – você precisa diariamente ajustar o PU por essas taxas.  

Caso não queira ter que pegar todos esses dados e realizar essas contas, você pode consultar os preços de ajustes no site da B3 clicando aqui.

 

Espero ter ajudado. Sucesso nos investimentos!

Experiente Respondido em 11 de junho de 2021.
Adicionar Comentário

Sua Resposta

Ao postar sua resposta, você concorda com a política de privacidade e ostermos do serviço.